Drawdown : Quantifier le risque de baisse
Le drawdown est la baisse maximale du pic le plus haut au creux le plus bas d'un investissement. Il mesure combien vous auriez pu perdre dans le pire scénario historique.
Imaginez que votre portefeuille a atteint 100 000€ en mars, mais a baissé à 80 000€ en juin. Le drawdown était de 20%. C'est un chiffre important car ce n'est pas seulement la volatilité (hauts et bas), mais une perte réelle accumulée.
Les investisseurs conservateurs regardent souvent le drawdown maximal historique d'un fonds ou d'une stratégie pour comprendre le pire scénario. Si une stratégie a eu un drawdown de 50% en 2008, vous devez être préparé à cette possibilité.
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Questions fréquentes
Un drawdown de 30% signifie-t-il que je perds de l'argent ?
Pas nécessairement. Si vous avez investi pendant la baisse, vous avez acheté à des prix plus bas.
Comment récupérer d'un drawdown de 50% ?
Vous devez gagner 100% pour revenir au point précédent. Les drawdowns profonds nécessitent beaucoup de temps ou une rentabilité très élevée pour se rétablir.