Ratio di Sharpe: Confrontare gli investimenti equamente
Il ratio di Sharpe misura quanto rendimento ottieni per ogni unità di rischio assunto. Consente un confronto equo: non solo rendimento, ma efficienza.
Un investimento che produce il 10% di rendimento con bassa volatilità è migliore di uno che produce il 10% con alta volatilità, perché hai ottenuto lo stesso con meno rischio. Il ratio di Sharpe cattura esattamente questo: (Rendimento - Tasso Risk-Free) / Volatilità.
Un ratio di Sharpe superiore a 1 è rispettabile; superiore a 2 è eccellente. Consente di confrontare un fondo del 15% di rendimento con 30% di volatilità rispetto a uno dell'8% con 5% di volatilità equamente, aggiustando per il rischio.
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Domande frequenti
Il ratio di Sharpe è sufficiente per scegliere un investimento?
No, è un indicatore. Devi anche considerare orizzonte temporale, costi, regolamentazione e liquidità.
Qual è un buon ratio di Sharpe?
Dipende dal contesto. In borsa, > 1 è buono. In obbligazioni, > 0,5 è già notevole.