Beta: O indicador de risco sistemático
Beta mede quanto uma ação se move em relação ao mercado geral. Um beta de 1 significa que a ação acompanha o mercado; maior que 1, é mais volátil; menor que 1, é mais estável.
Beta é um número que reflete a sensibilidade de um valor às movimentações do índice de mercado. Se o beta é 1,5, significa que quando o mercado sobe 10%, essa ação tende a subir 15%. Se o beta é 0,5, sobe apenas 5%.
Investidores conservadores buscam ações com baixo beta (< 1), como empresas de serviços públicos. Investidores agressivos aceitam alto beta (> 1,5) de empresas de tecnologia em crescimento. Beta não prevê o futuro; apenas descreve o comportamento passado.
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Perguntas frequentes
Beta negativo é possível?
Sim, embora raro. Uma ação com beta negativo sobe quando o mercado cai, atuando como cobertura (hedge).
Beta é o único risco que importa?
Não. Beta captura apenas risco sistemático (de mercado). Há risco específico de cada empresa que beta ignora.